Referencia técnica · Índice

Guía técnica del Builder

Las fórmulas y decisiones de cada paso del pipeline, verificadas contra el código. De la configuración inicial al último gate de validación — 12 pasos, algunos divididos por densidad. Cada página abre en su propia pestaña.

Config→Validación→Calibración→Indicadores→Reglas→Lift→Combinaciones→Backtest→WFV→WFO→OOS→Transfer

FASE 1

Preparación de datos

Qué se va a buscar, sobre qué datos, y con qué objetivo de salida.

01 Parámetros y Partición →Estilo de trading, TP/SL objetivo, y el corte IS/OOS reservado antes de empezar. 02 Score y Calibración →Chequeos de integridad del OHLCV y el score de calidad que decide PROCEED/REVIEW. 03 Escala y R-Múltiple →TP/SL anclados a la volatilidad del activo (scale_h) y el R-múltiple como unidad.

FASE 2

Features y reglas

De las velas crudas a preguntas binarias sobre el mercado.

04a Fórmulas y Alineación →Cómo se calculan los indicadores y el alineado multi-TF causal (sin mirar el futuro). 04b Target y Depuración →La etiqueta objetivo (TP antes que SL) y la limpieza anti-leakage de las columnas. 05 Umbrales y Correlación →De indicadores a reglas binarias; filtro de frecuencia y de-correlación del set.

FASE 3

Selección estadística

Quedarse solo con las reglas y combinaciones cuya ventaja es difícil de explicar por azar.

06a Lift y Significancia →Lift, p-valor binomial y la corrección por múltiples pruebas (FDR). 06b Relevancia y Ranking →Mutual Information, el criterio económico (Katz IC vs. breakeven) y el composite. 07a Interacciones y Roles →Solape, lift asociativo y jaccard; los roles de las reglas dentro de un combo. 07b Sinergia y Composite →Sinergia (Friedman-Popescu), composite z_norm y el FDR sobre los combos evaluados.

FASE 4

Backtest

Simular la ejecución real: entradas, salidas, costos y métricas.

08a Simulación y Costos →Entrada al open siguiente, resolución de salida, costos con triple-miércoles y sizing. 08b Equity y Ratios →Equity curve, PF con cap, Sharpe/Sortino desde la equity diaria, drawdown, Ulcer, Calmar. 08c Políticas de Salida →Fija, GARCH y trailing ×3; por qué la salida vive en el refinamiento, no en el discovery. 08d Filtro de Régimen →Los 6 regímenes (tendencia × volatilidad) y el refinamiento per-combo con hipótesis.

FASE 5

Validación

Cuatro pruebas complementarias sobre datos que el descubrimiento no tocó.

09 Folds y Permutación →Walk-forward: folds, PF pooleado y el test de permutación (circular shift). 10 Re-descubrimiento y Eficiencia →WFO: re-correr el discovery por fold y ver si el mismo concepto reaparece. 11 Confirmación y Degradación →OOS: confirmar los combos validados sobre la ventana reservada, sin volver a buscar. 12a Instrumentos y Re-escalado →Transfer: pre-registro, TP/SL re-anclado por volatilidad y contexto multi-TF propio. 12b Estados y Veredicto →Transfer: los 4 estados por instrumento y el gate conjuntivo de decisión.

Cómo leer esta guía. El código es la fuente de verdad: cada fórmula sale de webapp/backend/domain/ y services/, no de la documentación. Ninguna etapa es "la definitiva" — cada una aporta evidencia desde un ángulo distinto, y cuánto pesa cada una es criterio del trader. Las herramientas apalancan el juicio; no lo reemplazan.